如何与你的头脑交易，而不是你的直觉
什么是定量分析？
定量分析可以让交易者从投资过程中消除情绪。 定量分析是一种侧重于统计或概率的直觉感受的方法。 鉴于计算机技术和复杂的数学模型，量化分析已经接管了华尔街以及华尔街的大多数新交易员和员工，或者拥有定量思维的人。
与任何其他市场一样，定量分析在外汇市场中占有一席之地。
即使你不认为自己是定量分析，你也可能熟悉不同形式的定量分析，这是一个从定量角度来看市场的人。 一个简单的财务比率，如手腕奖励，每股收益或更多的困难，如期权定价和现金流量折现等都是定量分析的形式。 正如你可以想象的那样，在分析中数据是至关重要的，通常只有这么多数据中的数据集中在用来填充数学和统计模型的数据质量上。
定量或统计分析的例子
你不必是数学专家，也不必是计量经济学博士，从统计分析中受益。 通过统计数据，您可以查看两个随机变量或数据集的相关性或关联性。 交易者受益于统计相关性的统计分析，统计分析涉及广泛的统计关系和依赖性。
外汇市场常见的相关因素是美元疲软与新兴市场疲软相关。 另一个跨市场关系日元走强和股市疲软。
统计分析有助于确定未来的概率，但并不意味着纯粹是预测性的。 典型的说法是相关性不是因果关系。
因果关系意味着明确的因果关系，而关联只意味着两个随机变量之间潜在的共同运动。 相关系数的范围是-1到+1，而负值是完美的反比关系或相关，零是零相关，正值是完美的正相关，就像两个变量或市场被互相铐在一起一样。
统计分析的另一种有利形式称为回归分析。 回归分析是一个非常有利的统计模型和定量分析，以帮助您了解变量之间的关系。 回归分析侧重于因变量和一个或多个因变量之间的关系。 具体而言，回归分析可帮助您了解因变量的任何一个变化时，因变量的典型值如何变化。 大多数外汇图表套件都有一个回归通道，可为您计算回归分析，并且通常比相关性更易于访问。
回归分析通常估计给定自变量的因变量的价格的条件期望或方向。
这意味着因变量相对于固定自变量的平均值。 这通常表现为倾向于上涨或下跌，倾向于趋势方向的价格或横向走势，回归线往往持平。
需要什么？
虽然数学模型超出了本文的范围，但许多交易者都是利用微软的Excel，并使用特定时间内变量之间的相关函数来确定是否存在正相关或负相关。 然而，许多研究机构将推出相关报告，并且也可以在彭博或路透等研究终端上找到。
如果你有兴趣自己做这些模型，重要的是要注意结果是数据驱动，丢失或不完整的数据可能导致你误入歧途。
因此，您应该首先处理丢失的数据，以便对数据进行有效的分析。 就简单分析而言，Excel可能是您最好的选择，但许多经纪商提供的工具可以帮助您进行大量的分析。
总而言之，统计分析是为了将您的头部围绕看似随机的变量，用于可交易的模式。 必须始终管理风险，但即使没有因果关系，这些模式也可能持续很长时间。 虽然看似相似，但回溯测试通常是统计学或定量分析中常见的羊皮狼。 值得注意的是后台测试被视为统计建模，因为往往不是回溯测试是通过理想化的数据集来完成的，当目前的环境与数据集不一致时，会导致错误的置信度，过度杠杆化和潜在的巨大损失。
快乐交易！