了解多少风险控制的期货策略可以做到
期货日交易风险管理
每个成功的期货日交易者都会管理风险。 风险管理是盈利能力的关键因素。
保持每笔交易的风险为账户价值的百分之一或更少 。 如果您拥有30,000美元的账户，单笔交易不会损失超过300美元。 损失发生，甚至一个好的日子交易策略可能会出现一连串的损失。
风险管理使用止损订单，在下面的情景部分讨论。
期货日交易策略
虽然战略可能有很多组成部分，并且可以通过各种方式对盈利能力进行分析，但它通常根据其胜率和奖励/风险比率进行排名。
胜率是指在所有交易中占多少交易的比例。 如果您赢得100笔交易中的55笔，胜率为55％。 虽然不是必需的，但胜率高于50％是大多数日间交易者的理想选择。 赢得55％到60％的交易是一个可实现的目标。
奖励/风险决定了获得利润的风险。 如果一个交易者在失败交易中失去五个交易日 ，但是他们的赢利交易中有八个交易日，即使他们只赢得了50％的交易，他们也会盈利。 因此，让更多的赢家成为许多期货交易者追求的目标。
更高的赢率意味着您的奖励/风险更具灵活性，高回报/风险意味着您的胜率可能更低，您仍然可以盈利。
日内交易的盈利潜力情景
假设交易者有7,000美元的交易账户和55％的赢率。 他们承担其资本的百分之一，或每笔交易70美元。 这是通过使用止损来完成的。 在这种情况下，止损订单放置在距离入场价5剔的位置，并且目标放置8个蜱。
交易一个E-mini标准普尔500指数期货（ES） ，交易风险为五个蜱x 12.5美元= 62.5美元，低于我们70美元的最大风险，并留下一定的佣金成本空间。 一份合约的成功交易等于100美元，即8个蜱x 12.50美元。
每笔交易的潜在回报是风险（8/5）的1.6倍，因为我们希望赢家比输家更大。
假设波动率允许交易者使用上述参数每天进行五轮交易。 圆转意味着进入和退出交易。 如果一个月内有20个交易日，那么交易者平均每月进行100笔交易。
现在，我们来看看期货日交易者在一个月内能够做多少，同时考虑到佣金成本。
- 55个交易是有利可图的：55 x $ 100 = $ 5,500
- 45次交易是输家：45次（$ 62.5）=（$ 2,812.5）
毛利为$ 5,500 - $ 2,812.50 = $ 2,687.5
假设佣金和手续费为每轮转4.12美元。
净利润为$ 2,687.50 - $ 412 = $ 2,275.50
假设净利润为2,275.50美元，该月的账户回报率为32.5％，即2,275.50美元除以7,000美元。 有关可能影响此退货的因素，请参阅下面的细化部分。
每笔交易风险为2％，这意味着交易者可以使用相同的7,000美元账户交易两份合约 ，回报率翻倍至65％，假设交易统计数据相同。
虽然统计数据使得高回报看起来很容易，但事实并非如此。 在真实交易账户中复制这些统计数据具有挑战性。 很少有交易者每个月都能达到两位数的百分比回报。
也就是说，这是可以实现的，但是在看到持续盈利的结果之前，希望至少进行一年或更长时间的辛勤工作和实践。
改进
并不总是可以每天找到五个好日子的交易，特别是当市场长时间缓慢移动时。 也有可能在低波动时间达到八个止损指标是不可能的，这意味着一些交易将以较小的收益退出。 此外，交易者对其交易行使酌情权可能不会总是失去全部五个蜱。 每笔交易的利润和亏损略有变化，极大地影响了许多行业的整体盈利能力。
滑点是交易中不可避免的一部分。 滑点是当订单以不同于预期的价格填充时。 在E-mini S＆P 500等流动性市场中，滑点通常不是问题。 当它发生时，滑点影响回报，通常通过增加损失金额或减少利润金额。
根据您的个人止损，目标，资金，滑点，赢率，职位大小和佣金等相应调整盈利方案。